1984年、スペインのマラガに生まれる。
3歳から踊りを始める。 17歳のとき（2001年）にマリア・パヘス舞踊団へ入団し、世界各地で活躍。
2002年、マドリッド王立舞踊高等学校を卒業。
2005年、ビトリア中央劇場（Teatro Principal de Vitoria）にて処女作『Entre Paredes（壁の間）』を発表。
翌年以降も次々と精力的に新作を発表し、ヨーロッパ・北米など各地で好評を博す。
2010年には、26歳という若さでスペインの芸術・ダンス・文化の中でもっとも栄誉ある「Premio Nacional de Danza2010（スペイン舞踊家賞）」を受賞。
これはスペイン舞踊界最高の栄誉ある賞であるため、受賞したロシオ本人も非常に驚いたという。
天才的な音感、驚異的な身体能力、そして天性の踊り手としての感性を備え、伝統的なフラメンコから現代作品まで、奇抜な振り付けと高度なテクニックを駆使したステージは、全世界で高い評価を得ている。
現代フラメンコ界における若手ナンバーワンの舞踊家である。